Nota manuscrita · Investigación · 31 oct 2024
Modelos de panel: efectos fijos y variables dummy.
Notas de trabajo sobre cuándo los modelos de panel con efectos fijos vencen a la idea de crear una dummy por individuo. Incluye un esbozo del paquete LFE y cómo trata instrumentos débiles y paneles desbalanceados.
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Linear group fixed effects (LFE). El paquete ajusta modelos de panel con múltiples efectos fijos por grupo. Generaliza la transformación intra-grupo: admite estimación por variables instrumentales con múltiples variables endógenas mediante 2SLS, con estadísticos F condicionales para detectar instrumentos débiles. Está paralelizado y pensado para problemas grandes. Incluye un método para corregir el sesgo por movilidad limitada.
Como ejemplo, imagina este modelo:
yit = β·xit + αi + γt + uit
donde yit es la variable dependiente, xit una variable explicativa, αi un efecto fijo de individuo (persona, producto, empresa, ciudad, genérico), γt un efecto fijo de tiempo y uit el error.
El problema es que, con miles de individuos/productos/ciudades, no queremos crear una dummy por cada uno: sería computacionalmente pesado.
(Continúa en las páginas 2–4: transformación intra-grupo, descomposición de varianza, robustez ante instrumentos débiles y manejo de paneles desbalanceados.)